Connors Rsi Strategie

Hoe ek handel met slegs die 2-periode RSI 8220Even al is ons nie raai die gebruik van slegs een aanwyser, as 'n mens moes, sou die 2-tydperk RSI die indicator.8221 Larry Connors is 'n ervare handelaar en uitgewer van handel navorsing. Saam met Linda Raschke, skryf hy die boek, Street intelligensie. wat is 'n stewige versameling van handel strategieë, insluitend die Heilige Graal. Wat is so fantasties oor die 2-tydperk relatiewe sterkte-indeks (RSI) dat 'n goed beskou handelaar soos Larry Connors dit sou stel as 8220the one8221 aanwyser Let8217s uitvind. Trading Reëls 8211 2-periode RSI Strategie Koppeling n ossillator met 'n tendens aanwyser is die gewone benadering. Byvoorbeeld, Connors aanbeveel die 200-tydperk bewegende gemiddelde en StockChart het dit gedoen in hul RSI2 voorbeelde. Maar ek het 'n kinkel in hierdie vinnige ossillator. Let8217s weg te doen met 'n aparte tendens aanwyser, en laat die 2-tydperk RSI leidraad ons in op die tendens. Ek geniet altyd om minder op my kaarte. Die 2-tydperk RSI (soos die 2-tydperk ADX) is uiters sensitief. Ons verwag dat die 2-tydperk RSI sal tydens 'n up tendens baie oorgekoop seine gee. Natuurlik, die meeste van hierdie oorgekoop seine sal misluk omdat die 2-tydperk RSI nie bedoel vir die opspoor van groot terugskrywings. So, wanneer 'n oorgekoopte 2-tydperk RSI eintlik daarin slaag om die druk van die mark af, ons weet dat 'n down tendens begin het. Pas dieselfde logika te oorverkoop RSI seine in beer tendense om ons bewus te maak van die begin van die bul tendense. Lang Opstel 2-tydperk RSI val onder 5 Prys breek bo die hoër swing hoog dat gevorm net voor die RSI sein (bevestiging van bul tendens) 2-tydperk RSI val onder 5 weer koop op breek van 'n hoë van 'n lomp bar Kort Setup 2- tydperk RSI gaan bo 95 prys breek onder die laer swaai laag dat gevorm net voor die RSI sein (bevestiging van beer tendens) 2-tydperk RSI styg bo 95 weer koop op breek van lae van 'n lomp bar om op te som, moet ons 'n twee RSI seine. Die eerste een om te wys ons die tendens, en die volgende een om ons Trade Show. 2-periode RSI Trading Voorbeelde Wen Handel 8211 RSI oorverkoop Dit is 'n daaglikse skedule van FDX. Die onderste paneel toon die 2-tydperk RSI aanwyser met oorgekoop en oorverkoopte vlakke onderskeidelik vasgestel op 95 en 5. Die RSI val onder 5. Dit was ons sein om te kyk vir die laaste hoër hoog. Ons gemerk met die stippellyn en gekyk het nie nou. Prys opgeskuif en het die weerstand vlak. Die 2-tydperk RSI oorverkoopte sein was geloofwaardig. Hoewel ons nie hierdie oorverkoopte sein het nie, sy sukses bevestig dat die mark is nou in 'n opwaartse tendens. Tyd om te kyk vir 'n verhandelbare sein. Die volgende 2-tydperk RSI sein kom gou dit onder 5 val weer. Ons koop as die prys bo die lomp bar gemerk met 'n groen pyl gapped. Dit was 'n uitstekende lang handel. Om te verduidelik hoe ons uitvind tendens veranderinge in hierdie strategie, I8217ve uitgemerk die RSI oorgekoop seine wat versuim het om die mark af te stoot in die rooi. Hierdie mislukkings is algemeen in 'n bul tendens. Maar die laaste oorgekoop sein omkring in swart het die mark af onder die laaste laer swaai laag. Die mark vooroordeel verander vanaf lomp te lomp. Verloor Handel 8211 RSI oorgekoop Hierdie grafiek toon die 6J termynmark met 20 minute bars en 'n minder rooskleurige prentjie. Die 2-tydperk RSI gestyg bo 95, en ons begin aandag te skenk aan die laaste groot spilpunt laag. 6J val onder die ondersteuning vlak en bevestig 'n verandering van die tendens. Ons het begin soek na oorgekoop seine vir 'n kort ambagte. Die RSI oorgekoop sein kom, en ons kortsluiting onder die lomp binne bar. Prys gestop uit ons posisie binne 'n uur. Vergelyk die prys aksie rondom die eerste RSI sein in beide voorbeelde. Die kwaliteit van die eerste RSI sein wys vir ons as die dreigende tendens verandering is eg. In die wen handel, die eerste oorverkoopte sein was soliede, en prys gestyg tot die weerstand te breek sonder huiwering. Dit het groot lomp momentum wat ons handel ondersteun. Maar in die verlies van byvoorbeeld die eerste oorgekoop sein het nie dadelik te keer die prys. In plaas daarvan, het dit gestyg tot verdere na 'n hoër hoë voor val deur die ondersteuning vlak te maak. Dit RSI sein is minderwaardig. Vandaar die tendens verandering dit te kenne gegee is minder betroubaar. Review 8211 2-periode RSI Trading Strategie ek het pret met die 2-periood RSI. Dit is 'n baie nuttige weergawe van RSI wat jy kan byvoeg by jou handel toolbox. Ek vind waarde in hierdie handel instrument soos dit beklemtoon waar die prys aksie kry interessant. Die 2-tydperk RSI bevind potensiaal kort termyn wip punte van die mark. En na gelang van die mark wenke of nie, vorm ons ons mark vooroordeel en kry ons handel seine. Volgens ons handel reëls, is ons op soek na 'n suksesvolle oorverkoopte sein na die up tendens bevestig, voordat ons die volgende oorverkoopte sein te koop. Wat hierdie benadering impliseer is dat 'n mens 'n goeie handel is meer geneig om te word gevolg deur nog 'n goeie handel. Statisties gesproke, is ons afhanklik van die korrelasie van suksesvolle seine, 'n nuttige konsep in trending markte. Ons metode van die gebruik van die 2-tydperk RSI te tendens veranderinge vind die beste werk wanneer jy probeer om die einde van 'n goed gevestigde neiging om te vang. Larry Connors8217 navorsing kom met prestasie statistieke. En die statistieke van die RSI2 back-toets in sy boek lyk uitstekend. As jy voel die versoeking om dit meganies handel, dink weer, want die resultate is historiese. Maar sy boek, Hoe Markte regtig werk, is beslis 'n groot lees. Dit het back-toetsuitslae van handel strategieë en prys aksie gedrag, insluitend hoogtepunte / laagtepunte, VIX, sit / oproep verhouding en nog baie meer. Dit bied die resultate duidelik in 'n pragtige tafels om jou te wys hoe markte regtig werk. Lees dit vir die volledige antwoord op waarom Connors beveel die 2-tydperk RSI. (Connors het onlangs vorendag gekom met ConnorsRSI, iets wat ek sien uit daarna om die hersiening. As jy wil om voort te beweeg, kan jy meer inligting hier kry.) Evan Evans sê Wel, ek dink wat gewerk het in die eerste voorbeeld was die ingang bar was bo die prys van die eerste RSI2 sein, dus was dit 8220in die direction8221 van die opstel. In die tweede voorbeeld, die inskrywing kroeg was bo die prys van die eerste RSI2 sein, daarom is dit wasn8217t 8220in die direction8221 van die opstel en dit kon maklik geïgnoreer. Ek stem heeltemal. Dankie vir jou kommentaar. Ek meer aandag skenk aan punte swaai in my handel wat die formulering van die handel reëls verduidelik soos hierbo. Jou punt maak 'n uitstekende sin. Evan Evans sê Mmm, ek sien, maar ek is seker dit gebeur dikwels (prys breek agter) 8230a bietjie retracement voor die groter beweeg. I8217d moet backtest om te sien of dit te veel goeie ambagte elimineer. Maar wat ek gesê het oor die inskrywing sneller bar nie 8220in die direction8221 van die opstel, is dit eens ook met wat jy net gedeeltelik gesê, want as die prys nooit weer teen die eerste RSI2 prys punt gebreek, as logies die inskrywing sneller sou moes wees 8220in die direction8221 van die opstel. Wat ek graag oor my klein tweak, is dit nie toelaat vir 'n paar retracement, en onvermydelike geraas, tussen RSI2 sneller 1, en RSI2 sneller 2 (inskrywing bar). As 'n daytrader, vind ek vashou deur terugsakkings en ander mal geraas mark, betaal af, en my instink verdagtes, wat as hierdie strategie toelaat vir 'n paar nadeel en re-stoot in die rigting van die opstel, dat dit wat jy sal kry in winsgewende bedrywe wat anders kon gewees het ongedaan gemaak word. Maar that8217s heeltemal net my menslike instink, nie backtested of selfs nagegaan word teen enige bestaande historiese data. True. My dag handel ervaring sê vir my dieselfde, dat dit die moeite werd deur 'n paar gek terugsakkings te hou. Van my waarneming, prys te breek terug doesn8217t gebeur baie in duidelike sterk tendense, wat is die mark waarin ek is gerig op hierdie benadering. Soos in die eerste voorbeeld, waar RSI2 oorverkoop 'n paar keer het sonder om te breek onder die vorige swing laagtepunte. Evan Evans sê Hi Gale, en ook, as ek dieper in die begrip van hierdie strategie delf, kan jy dalk 'n bietjie meer oor hoe jy die swing hoë gebruik voordat die eerste RSI2 sein Dit bepaal verduidelik sê: 8220The RSI val onder 5. Dit was ons sein om te kyk vir die laaste hoër hoog. Ons gemerk met die stippellyn en gekyk het nie closely.8221 n hoër hoog. Kan jy meer in konteks hoe jy wat op jou grafiek ek duidelik kan sien voordat die RSI2 sein wat hoog jy omkring is die hoogste hoog op die grafiek voor wat bepaal. Maar I8217m seker dat won8217t die geval wees altyd, so hoe ver terug gaan jy, en wat 'n geldige hoër hoë versus 'n ongeldige hoër hoë Dankie Gale, geniet wat hierdie strategie met jou. Sodra ek 'n oorverkoopte sein te kry, ek begin soek links en merk die swaai hoogtepunte voorkant daarvan. Gewoonlik, sal ek fokus op die eerste hoër swing hoë ek kom oor as die weerstand teen gebreek voordat ek 'n lomp vooroordeel aan te neem. Eintlik is it8217s nie gooi 'n klip, maar die swing hoë behoort beduidend wees. Die logika is net 'n weerstand vlak dat indien gebreek, bevestig my lomp mark vooroordeel te identifiseer. Dankie Evan, geniet dit ook. Voel vry om my te e-pos by galenwoodstradingsetupsreview as jy wil om dit verder te bespreek. Ek hou van die RSI 2 Periode Setup, ek probeer om hierdie metode te verstaan. Futures en forex bevat aansienlike risiko en is nie vir elke belegger. 'N belegger kan potensieel verloor al of meer as die aanvanklike belegging. Risiko kapitaal is geld wat verlore kan gaan sonder kinders finansiële sekuriteit of lewenstyl gedrang te bring. Slegs risiko kapitaal gebruik moet word vir die verhandeling en slegs diegene met genoeg risiko kapitaal moet handel oorweeg. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. Die inhoud webwerf is slegs vir opvoedkundige doeleindes. Alle transaksies is ewekansige voorbeelde gekies om die handel setups te bied en is nie werklik ambagte. • Alle handelsmerke behoort aan hulle onderskeie eienaars besit. Ons is nie geregistreer by enige regulerende liggaam wat ons toelaat om finansiële en beleggingsadvies gee. Trading Opstellings Review x000A9 2012x020132016Relative Sterkte Indeks (RSI) Model Trading Strategie (filter) I. Trading Strategie Ontwikkelaar: Larry Connors (Die 2-periode RSI Trading Strategie), Welles Wilder (Die RSI Momentum Ossillator). Bron: (i) Connors, L. Alvarez, C. (2009). Korttermyn Trading strategieë wat werk. Jersey City, NJ: handelsmarkte (ii) Wilder, J. W. (1978). Nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. Greensboro: Trend Research. Konsep: Die lang aandele handel stelsel wat gebaseer is op die 2-periode RSI (relatiewe sterkte-indeks). Navorsing Doel: Performance verifikasie van die eenvoudige handel strategie wat terugsakkings koop in 'n bulmark. Spesifikasie: Table 1. Resultate: Figuur 1-2. Handel Filter: Die 2-periode RSI sluit onder RSIThreshold (Standaard Waarde: RSIThreshold 5). Portefeulje: Vyf aandele futures markte (DJ, besturende direkteur, NK, NK, SP). Data: 36 jaar sedert 1980. Toets platform: MATLAB. II. Sensitiwiteit Toets Alle 3-D kaarte is gevolg deur 2-D kontoer kaarte vir Wins Factor, Sharpe Ratio, Ulkus Performance Index, CAGR, Maksimum Onttrekking, Persent Winsgewende Trades, en Gem. Win / Gem. Verlies verhouding. Die finale foto toon sensitiwiteit van Equity kurwe. Getoets Veranderlikes: RSIThreshold amp ExitLookBack (Definisies: Tabel 1): Figuur 1 Fondsprestasie (insette: Tabel 1 Kommissie amp glip: 0). Die 2-periode relatiewe sterkte-indeks (RSI): die relatiewe sterkte-indeks (RSI) is 'n momentum ossillator wat die grootte van onlangse winste kan vergelyk word met die onlangse verliese te oorgekoop en oorverkoopte toestande te bepaal. RSI (Close, RSILookBack) is die relatiewe sterkte-indeks van die beslote prys oor 'n tydperk van RSILookBack Standaard Waarde: RSILookBack 2. Formule: Ons gebruik 'n eksponensiële gladstryking. UPI Max (Closei Closei 1, 0) Downi Max (Closei 1 Closei, 0) AvgUpi (AvgUpi 1 (RSILookBack 1) UPI) / RSILookBack AvgDowni (AvgDowni 1 (RSILookBack 1) Downi) / RSILookBack RSi AvgUpi / AvgDowni RSIi 100 100 / (1 RSi) Index: Ek Huidige Bar. Let wel: Die eerste 8220AvgUp8221 (dit wil sê AvgUp1) word bereken as 'n eenvoudige gemiddelde van 8220Up8221 waardes oor 'n tydperk van RSILookBack. Die eerste 8220AvgDown8221 (dit wil sê AvgDown1) word bereken as 'n eenvoudige gemiddelde van 8220Down8221 waardes oor 'n tydperk van RSILookBack. Lang Setup: MA (Close, SetupLookBack) is 'n eenvoudige bewegende gemiddelde van die beslote prys oor 'n tydperk van SetupLookBack Standaard Waarde: SetupLookBack 200 Setup Reël: Closei GT Mei Index: Ek Lang Filter: Die RSI sluit onder RSIThreshold Standaard Waarde: RSIThreshold 5 filter Reël: RSIi Dit RSIThreshold Index: Ek RSIThreshold 2, 30, Stap 1 Lang Entry: a koop by die oop geplaas nadat 'n lomp Setup / filter. Let wel: In die oorspronklike model, is 'n koop aan die einde geplaas op dieselfde bar as 'n lomp Setup / Filter. Tendens afrit: MA (Close, ExitLookBack) is 'n eenvoudige bewegende gemiddelde van die beslote prys oor 'n tydperk van ExitLookBack Standaard Waarde: ExitLookBack 5. Long afrit: 'n sell by die oop geplaas as Closei 1 GT Mei 1 Indeks: Ek Huidige Bar . Stop verlies afrit: ATR (ATRLength) is die gemiddelde Ware Range oor 'n tydperk van ATRLength. ATRStop 'n veelvoud van ATR (ATRLength). Lang Stop: A verkoop stop geplaas op toetreevlak ATR (ATRLength) ATRStop. ExitLookBack 5, 30, Stap 1 ATRLength 20 ATRStop 6 RSIThreshold 2, 30, Stap 1 ExitLookBack 5, 30, Stap 1 Table 2 Insette: Table 1 Vaste Fraksionele Sizing: 1 Kommissie amp glip: 50 omdraai. V. Navorsing Connors, L. Alvarez, C. (2009). Korttermyn Trading strategieë wat werk. Jersey City, NJ: Trading Markte: Die meeste handelaars gebruik die 14-tydperk RSI. Maar ons studies het getoon dat statisties, is daar geen voordeel met behulp van die 14-tydperk RSI. Maar wanneer jy die tyd van die RSI verkort (wat beteken dat jy gaan baie laer as die 14-tydperk) wat jy gaan sien 'n paar baie indrukwekkende resultate. Ons navorsing toon dat meer robuuste en konsekwent resultate word verkry deur die gebruik van 'n 2-tydperk RSI en ons het baie handel metodes wat die 2-tydperk RSI 8230 Hoe laer die RSI, hoe groter is die prestasie inkorporeer gebou. Die gemiddelde opbrengs van aandele met 'n 2-tydperk RSI lees hieronder 2 was groter as dié aandele met 'n 2-tydperk RSI lees onder 5, ens VI. Waardering: Relatiewe Sterkte Indeks (RSI) Model Trading Strategie VII. Opsomming (i) Die handel strategie wat gebaseer is op die 2-Bar relatiewe sterkte-indeks onderpresteer alternatiewe momentum modelle (ii) Die voorkeur parameters is: 5 RSIThreshold 13 8 ExitLookBack 13 (Figuur 1-2). ALPHA 20 TM Trading System CFTC REËL 4.41: hipotetiese of gesimuleerde prestasieresultate sekere beperkings. Anders as 'n werklike vertoningslys, MOENIE gesimuleerde uitslae verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat Die bedrywe HET NIE uitgevoer, kan die resultate is onder-OF-OOR vergoed vir die impak, indien enige, van SEKERE markfaktore, soos 'n gebrek aan likiditeit. Gesimuleerde TRADING programme in die algemeen ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik om voordeel te trek of verliese soortgelyk aan dié wat ACHIEVE. Risiko-Openbaringsverklaring: Amerikaanse regering GEVRA DISCLAIMER CFTC REËL 4.41Introduction Ontwikkel deur Larry Connors, die 2-tydperk RSI strategie is 'n gemiddelde-terugkeer handel strategie wat ontwerp is om sekuriteite na 'n korrektiewe tydperk koop of verkoop. Die strategie is redelik eenvoudig. Connors dui op soek na die koop geleenthede wanneer 2-tydperk RSI beweeg onder 10, wat diep oorverkoop beskou. Aan die ander kant, kan handelaars kyk vir 'n kort-verkoop geleenthede wanneer 2-tydperk RSI beweeg bo 90. Dit is 'n redelik aggressiewe kort termyn strategie om deel te neem in 'n deurlopende tendens. Dit is nie ontwerp om groot tops of bottoms identifiseer. Voordat jy na die besonderhede, daarop te let dat hierdie artikel is ontwerp om rasionele agente oor moontlike strategieë op te voed. Ons is nie die aanbieding van 'n stand-alone handel strategie wat gebruik kan word reg uit die boks. In plaas daarvan, is hierdie artikel bedoel om strategie-ontwikkeling en verfyning te verbeter. Strategie Daar is vier stappe om hierdie strategie en vlakke is gebaseer op die sluiting van pryse. Eerste, identifiseer die belangrikste tendens met behulp van 'n langtermyn-bewegende gemiddelde. Connors advokate die 200-daagse bewegende gemiddelde. Die langtermyn-tendens is om wanneer 'n sekuriteit is bo sy 200-dag SMA en af ​​wanneer 'n sekuriteit onder sy 200-daagse SMA. Handelaars moet kyk vir die aankoop van geleenthede wanneer bo die 200-dag SMA en kort verkoop geleenthede wanneer onder die 200-dag SMA. Tweedens, kies 'n RSI vlak te koop of verkoop geleenthede te identifiseer binne die groter tendens. Connors getoets RSI vlakke tussen 0 en 10 vir die koop, en tussen 90 en 100 vir die verkoop. Connors het bevind dat opbrengste was hoër by die aankoop van op 'n RSI dip onder 5 as op 'n RSI dip onder 10. Met ander woorde, die laer RSI gedoop, hoe hoër die opbrengs op die daaropvolgende lang posisies. Vir kort posisies, die opbrengs was hoër by die verkoop van-kort op 'n RSI oplewing bo 95 as op 'n oplewing bo 90. Met ander woorde, hoe meer korttermyn oorgekoop die sekuriteit, hoe groter is die daaropvolgende opbrengste op 'n kort posisie. Die derde stap behels die werklike koop of verkoop-kort orde en die tydsberekening van sy plasing. Rasionele agente kan óf kyk na die mark naby die einde en 'n posisie te vestig net voor die einde of vestig 'n posisie op die volgende ope. Daar is voor-en nadele aan beide benaderings. Connors advokate die voor-die-naby benadering. Koop 'net voor die einde beteken handelaars is aan die genade van die volgende oop, wat kan wees met 'n gaping. Dit is duidelik dat, kan hierdie gaping die nuwe posisie te verbeter of onmiddellik afbreuk met 'n negatiewe prys beweeg. Wag vir die oop gee handelaars meer buigsaamheid en kan die intreevlak verbeter. Die vierde stap is om die uitgang punt te stel. In sy voorbeeld gebruik van die SampP 500, Connors advokate opwindende lang posisies op 'n skuif bo die 5-dag SMA en kort posisies op 'n skuif onder die 5-dag SMA. Dit is duidelik 'n kort termyn handel n strategie wat vinnige uitgange sal produseer. Rasionele agente moet dit ook oorweeg om 'n volgkeerverlies of in diens van die Paraboliese Kong. Soms is 'n sterk tendens vat en sleep tot stilstand sal verseker dat 'n posisie bly so lank as wat die tendens strek. Waar is die stop Connors nie advokaat met behulp van stop. Ja, jy lees reg. In sy kwantitatiewe toets, wat honderde duisende ambagte betrokke, Connors gevind wat eintlik nie meer seer prestasie wanneer dit kom by aandele en aandele indekse. Terwyl die mark inderdaad 'n opwaartse neiging was, kan nie met behulp van stop lei tot buitenmaatse verliese en 'n groot onttrekkings. Dit is 'n riskante proposisie, maar dan weer die handel is 'n riskante spel. Rasionele agente nodig om self te besluit. Trading Voorbeelde Die onderstaande grafiek toon die Dow Nywerhede SPDR (DIA) met die 200-dag SMA (rooi), 5-tydperk SMA (pienk) en 2-tydperk RSI. N bullish sein vind plaas wanneer DIA is bo die 200-dag SMA en RSI (2) beweeg na 5 of laer. N lomp sein vind plaas wanneer DIA is onder die 200-dag SMA en RSI (2) beweeg na 95 of hoër. Nou was daar sewe seine oor hierdie tydperk van 12 maande, vier lomp en drie lomp. Van die vier lomp seine, DIA verhuis hoër drie of vier keer, wat beteken dat dit kan winsgewend wees. Van die drie lomp seine, DIA verskuif laer slegs een keer (5). DIA verskuif bo die 200-dag SMA na die lomp seine in Oktober. Sodra bo die 200-dag SMA, het 2-tydperk RSI nie skuif na 5 of laer na 'n ander koopsein produseer. Sover 'n wins of verlies, sou dit afhang van die gebruik vir die stop-verlies en winsneming vlakke. Die tweede voorbeeld toon Apple (AAPL) handel bo sy 200-dag SMA vir die meeste van die tyd. Daar was ten minste tien koop seine gedurende hierdie tydperk. Dit sou moeilik wees om verliese op die eerste vyf verhoed gewees het as gevolg AAPL laer zigzagged vanaf die einde van Februarie tot middel Junie 2011. Die tweede vyf seine baie beter gevaar as AAPL hoër zigzagged van Augustus tot Januarie. As ons kyk na hierdie grafiek is dit duidelik dat baie van hierdie seine was vroeg. Met ander woorde, Apple verskuif na nuwe laagtepunte na die aanvanklike koopsein en dan herstel. Opstel Soos met alle handel strategieë, is dit belangrik om die seine te bestudeer en kyk na maniere om die resultate te verbeter. Die sleutel is om krommepassing, wat die kans op sukses in die toekoms verminder vermy. Soos hierbo aangedui, die RSI (2) strategie kan vroeg, want die bestaande beweeg dikwels voort na die sein. Die sekuriteit kan voortgaan hoër na RSI (2) golwe bo 95 of laer na RSI (2) stort onder 5. In 'n poging om hierdie situasie reg te stel, moet rasionele agente kyk vir 'n soort van idee dat pryse eintlik het omgekeer nadat RSI (2) treffers sy uiterste. Dit kan kandelaar ontleding, intraday grafiek patrone, ander momentum ossillators of selfs tweaked betrek om RSI (2). RSI (2) golwe meer as 95 omdat die pryse beweeg het. Stigting van 'n kort posisie terwyl pryse beweeg up kan gevaarlik wees. Rasionele agente kon hierdie sein filter deur te wag vir RSI (2) om terug onder sy middellyn (50) beweeg. Net so wanneer 'n sekuriteit is die handel bo sy 200-dag SMA en RSI (2) beweeg onder 5, rasionele agente kon hierdie sein filter deur te wag vir RSI (2) hierbo 50. verhuis Dit sou aandui dat pryse inderdaad 'n soort van kort gemaak - term beurt. bo die grafiek toon Google met RSI (2) seine gefiltreer met 'n kruis van die middellyn (50). Daar was 'n goeie seine en slegte seine. Let daarop dat die Oktober verkoop sein nie in werking getree het gaan omdat GOOG bo die 200-dag SMA was teen die tyd dat RSI het onder 50. Let ook daarop dat gapings verwoesting kan saai op ambagte. Die middel Julie middel Oktober en middel Januarie gapings gedurende verdienste seisoen. Gevolgtrekkings Die RSI (2) strategie gee handelaars 'n kans om deel te neem in 'n deurlopende tendens. Connors dat handelaars terugsakkings, nie breakouts moet koop. Aan die ander kant, moet handelaars verkoop oorverkoop hop, nie ondersteun breek. Hierdie strategie pas met sy filosofie. Selfs al Connors039 toetse toon dat seer prestasie tot stilstand kom, sou dit wys wees vir handelaars om 'n afrit te ontwikkel en te stop-verlies strategie vir enige handel stelsel. Handelaars kan verlang verlaat wanneer toestande oorgekoop word of stel 'n volgkeerverlies. Net so, kan handelaars kortbroek verlaat wanneer toestande oorverkoop geword. Hou in gedagte dat hierdie artikel is ontwerp as 'n beginpunt vir handel stelsel ontwikkeling. Gebruik hierdie idees om jou handel styl, risiko-beloning voorkeure en persoonlike besluite te vul. Klik hier vir 'n kaart van die SampP 500 met RSI (2). Skandering kode hieronder is-kode vir die Gevorderde scan Werksbank daardie ekstra lede kan kopieer en plak. RSI (2) koopsein: 18 Maart 2013 05:00 88 kommentaar Views: 46042 It8217s sowat 'n jaar sedert I8217ve n blik geneem by die baie gewilde 2-tydperk RSI handel metode deur Larry Connors en die keiser Alvarez. Ons weet almal daar is geen magic aanwysers, maar daar is 'n aanduiding dat beslis opgetree soos magic oor 'n paar dekades. Wat aanwyser is dit Ons betroubare RSI aanwyser. Oor die afgelope paar jaar die standaard 2-tydperk handel stelsel soos omskryf in die boek, 8220Short termyn handel strategieë wat werk 8220, is in 'n onttrekking. Gedurende 2011 ervaar die mark 'n skielike en volgehoue ​​daling wat die stelsel sit in verlies. Dit is stadig herstel sedert. Hieronder is 'n aandele grafiese voorstelling van die handel system8217s aandele kurwe handel die SPX indeks van 1983. Jy kan die groot daling rondom handel getal 120. Hier maklik sien is 'n close-up die lig van die laaste 19 ambagte, wat betrekking het op die laaste vyf jaar. Die handel reëls van Larry Connors is baie eenvoudig en bestaan ​​uit 'n lang-net handel dryf. As 'n herinnering, die reëls is soos volg: Prys moet wees bo sy 200-daagse bewegende gemiddelde. Koop op naby wanneer kumulatiewe RSI (2) is onder 5. Uitgang wanneer die prys bo die 5-daagse bewegende gemiddelde sluit. Al die toetse binne hierdie artikel gaan die volgende aannames te gebruik: Begin Equity: 100000. Risiko per handel: 2000. Aantal aandele is genormaliseer gebaseer op 'n 10-dag ATR berekening. Daar is geen stop. Die PampL van elke handel nie herbelê. Is die 2-tydperk RSI aanwyser verloor sy voorsprong Moeilik om te sê op hierdie tyd. It8217s nie soos onttrekkings het nie voorheen gebeur nie, maar that8217s nie regtig wat ek wil om te verken. Ek wil 'n nader kyk na die 2-tydperk RSI aanwyser neem en kyk of ons die basiese handel stelsel kan verbeter deur Larry Connors. Dae na die opening van 'n handelsmerk Eerste let8217s 'n blik op hoe die mark optree ná 'RSI opstel plaasvind. In kort, is die 2-tydperk RSI ontwerp om sterk terugsakkings na vore te bring. Koop 'in terugsakkings in 'n uptrend het 'n bekende en doeltreffende handel metode is en is die essensie van die 2-tydperk RSI handel stelsel. Ons kan dit demonstreer deur te kyk na hoe die mark optree nadat 'n handelsmerk is geaktiveer. Ek geskape n EasyLanguage strategie wat 'n posisie X dae na die opening van 'n handelsmerk kan hou. Ek het toe getoets X vir waardes in die reeks van 1 tot 30. Met ander woorde, ek wil om te sien hoe die mark optree 1-30 dae na die opening van 'n handelsmerk. Maak die mark het 'n neiging om te klim na die handel opstel voorkom of dit geneig om weg te dryf laer Hier is 'n staafgrafiek wat die resultate verteenwoordig. Elke bar is die totale PampL gebaseer op die aantal hou dae. Klik vir groter beeld Oor die algemeen hoe langer die hou tydperk, is die meer PampL gegenereer. Dit dui aan dat daar na ons 2-tydperk RSI aanwyser n handel snellers, die mark is geneig om te klim oor die volgende 30 dae. It8217s ook belangrik om te sien al waardes produseer positiewe resultate. Dit wys robuustheid in hierdie spesifieke parameter. Bewegende gemiddelde afrit Tydperk Die oorspronklike handel reëls deur Larry Connors gebruik 'n dinamiese uitgang wat gebaseer is op 'n 5-daagse bewegende gemiddelde. Sodra die prys bo die gemiddelde gesluit, is die handel gesluit. Ek wou 'n nader kyk na die gebruik van hierdie bewegende gemiddelde uitgang tydperk neem. Soos die bostaande kolomgrafiek, ek getoets waardes 1-30 vir die gebruik in die bewegende gemiddelde tydperk. Klik vir groter beeld In hierdie grafiek wat ons kan sien toenemende wins as ons die bewegende gemiddelde tydperk van een verhoog tot 14 Daar is 'n stadige afname na 14 as ons voortgaan om ons finale waarde van 30. It8217s baie goed om te sien dat alle waardes te produseer positiewe resultate. Dit toon stabiliteit oor hierdie parameter en uitgang metode. RSI Drempel Let8217s kyk na die drempelwaarde wat gebruik word om te bepaal of die mark terug genoeg het getrek na 'n lang handel te aktiveer. Weereens, sal ons 'n staafgrafiek te skep as ons kyk na 'n verskeidenheid van drempelwaardes 1-30. Klik vir groter beelde Ons sien waardes onder 10 te produseer die beste resultate. Weereens, elke waarde produseer positiewe resultate en dit is 'n baie goeie teken. Wat gebaseer is op die inligting wat ons gekyk na wat in hierdie artikel, let8217s Connors8217 handel reëls verander. Ons sal die volgende veranderinge aan te bring: Gebruik 'n waarde van 10 as die RSI drumpel. Gebruik 'n 10-tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde as ons uitgang-sein. Hier is 'n tabel wat die verskil tussen die oorspronklike Connors8217 reëls en die gewysigde Connors8217 reëls. Ons toename in netto wins kom by die koste van meer ambagte wat is te danke aan die feit van die verlaging van die standpunt oor wat ons beskou as 'n lewensvatbare nadeel. Deur die verhoging van die RSI drumpel 5-10 meer setups kwalifiseer as 'n geldige inskrywing, dus neem ons meer ambagte. Maar ons maak ook meer geld op elke handel. Dit is te danke aan ons langer hou tydperk deur die verhoging van ons bewegende gemiddelde tydperk van 5 tot 10. Op die ou end, ons is bereid om meer ambagte te neem en vashou aan die ambagte vir langer periodes van tyd. Toevoeging van Stop Loss Al die resultate hierbo gebruik nie 'n stop verlies waarde. Let8217s voeg 'n 2000 stop verlies op elke handel en sien hoe dit die resultate sal verander. Ek het hierdie waarde, want dit ons risiko waarde verteenwoordig wanneer skalering die aantal aandele handel te dryf. Let ons net gevaar 2 van ons 100,000 rekening op elke handel. Die regter kolom hou die resultate met die 2000 harde stop. Dit raak net beter en beter. Dikwels tot stilstand sal 'n handel stelsel beseer in verskeie belangrike faktore, maar nie hier nie. Ons 2000 harde stop verbeter die stelsel oor 'n hele paar faktore. In teenstelling met die oorspronklike handel stelsel, is hierdie aandele kurwe vervaardiging van nuwe hoogtepunte. Oorkant die verskillende markte Let8217s nou kyk na die prestasie in die verskillende markte. Ek sal nie die handel reëls glad verander. Klik om te vergroot Let op die aantal ambagte is aansienlik laer vir die bogenoemde ETF wanneer dit vergelyk word met SPY. Dit is te wyte te spioeneer om al sedert 1993, terwyl die ander ETF is veel hoër. Algehele, die stelsel het tot mooi oor hierdie verskillende markte. Ten slotte Die RSI aanwyser blyk steeds 'n sterk aanduiding op die opspoor van 'n hoë waarskynlikheid inskrywing punte binne die belangrikste markindekse wees. Jy kan die sneller drumpel en hou tydperk oor 'n groot verskeidenheid van waardes verander en nog produseer positiewe handelsresultate. Ek hoop dat hierdie artikel sal jy baie van die idees te verken op jou eie te gee. Nog 'n idee met betrekking tot die toets parameters is om die parameters oor die 8220portfolio8221 van ETF's in plaas van die gebruik van net SPX onafhanklik te optimaliseer. Daar is geen twyfel in my gedagte die RSI aanwyser kan gebruik word as 'n basis vir 'n winsgewende handel stelsel. Kry Die Boek Update: 18 Maart 2013 07:03 Baie interessante en aan te moedig artikel en inligting, dankie. Was jy bewus daarvan dat Larry Connors nou gepubliseer wat hy homself noem 8221 die Connors RSI8221 wat eintlik 'n samestelling van drie aanwysers dat hy rede het om te glo in Sy oog het, is dat hulle 'n empiriese bewyse dat hierdie aanwyser gewoonlik, maar nie altyd nie, oortref die RSI2. Hy het die formule gemaak oop vir almal so ek is nie te breek enige kopiereg deur te plaas op die volgende skakel 18 Maart 2013 07:31 Pete, dankie vir die skakel. Ek het dit aflaai en kyk na die ConnorsRSI 'n paar maande terug, maar I8217ve nie die tyd om dit self te toets gehad. Dit lyk interessant 18 Maart 2013 11:47 Hi Jeff. Ek het onlangs ingeskryf vir 'n TM natuurlik en tydens hul webinairs, het hulle CRSI resultate v RSI2 resultate vir 'n gegewe strategie gepubliseer. Ek het probeer om dit self te bevestig deurdat die strategie gekodeerde maar net can8217t sien hoe CRSI is beter as RSI2. TM weier om my die strategie-kode te gee sodat ek kan sien of my kodeerder iets verkeerd gedoen het. Glo my, die loop Ek het my ingeskryf vir was nie goedkoop Ek het TM voor gebruik vir kursusse en hulle was goeie voor en kan sê, baie meer 8220open8221. Hierdie keer, dit is nie die geval nie. Hierdie benadering maak my persoonlik wissel versigtig. Tog hoop ek is verkeerd, maar ek is ontnugter met hul benadering op hierdie punt. Wees goed vir jou gedagtes op die CRSI prestasie v RSI2 hoor 20 Maart 2013 06:17 Ek het verskeie probleme met hierdie kommentaar. Eerstens, wat laat jou dink die oorspronklike stelsel misluk Ek don8217t sien dat dit het. Tweede, don8217t net identifiseer iets wat jy dink is 8220data snooping8221 en staan ​​op seremonie deur te sê 8220that won8217t work.8221 Niemand het ooit weet wat sal werk in die toekoms. 8220In reality8221 is 'n misleidende en vae frase. Dink spesifiek oor wat aan die gang is hier. Wat ek wil doen met die stelsel ontwikkelingsproses is gee my genoeg vertroue in die stelsel om handel te dryf dit meganies vorentoe. As ek twyfel so dat ek won8217t in staat wees om vas te hou met dit in tye van onttrekking dan sal ek waarskynlik misluk. In hierdie geval, Jeff getoets die oorspronklike parameters saam met omliggende waardes en vind baie werk. In alle gevalle, het hy 'n hoë plato van prestasie, dit is presies wat moet jy vertroue dat die prestasie wasn8217t gelukskoot gee. 20 Maart 2013 11:23 Terwyl krommepassing of data Snooping is altyd 'n bekommernis Ek glo hierdie artikel toon die basiese uitgangspunt van die RSI aanwyser as 'n gemiddelde terugkeer handel instrument om geldig te wees. Die resultate is positief oor 'n reeks insette waardes en oor 'n paar verskillende groot mark indekse. Ek was meer geïnteresseerd in toon positiewe resultate oor 'n verskeidenheid waardes vir elk van die belangrikste parameters. 19 Maart 2013 05:45 Dankie vir die stuur, Jeff Ek dink dit was baie deeglik. Een laaste ding I8217d graag wou sien gebeur is 'n instap-vorentoe optimalisering om te sien of die aandele kurwe kan verbeter word deur die Herstel van handel parameters op 'n gereelde basis. Ek wonder egter of dit nie soseer 'n stap van die stelsel ontwikkelingsproses as dit is 'n heel ander benadering tot stelselontwikkeling as wat jy hier gedoen het 20 Maart 2013 11:26 Ek is geneig om vorentoe optimalisering te vermy wanneer die ontwerp 'n stelsel, maar it8217s 'n interessante idee om te toets een keer 'n stelsel afgehandel is. 20 Maart 2013 06:10 Ek het aanvanklik gedink dit is bemoedigend dat die stelsel goed presteer in verskeie markte, want jy dus verskeie markte kon produseer vir 'n groter netto wins. Daar moet egter die verspreiding van die ambagte bestudeer. As verskeie markte raak dikwels gelyktydig verhandel, wat waarskynlik, dan kan totale portefeulje hitte 'n bekommernis wees. As jy beperkte maksimum oop posisies dan een of ander manier you8217d moet aanteken wat filmpjes te verhandel sal in die geval van groter waarde, ens Dit kan die opening van 'n heel ander blikkie werke. As die studie van verskeie markte gedoen om voor te stel robuustheid van hierdie bevinding toe verhandel op een en slegs een mark, dan het ek geen probleem met dit. Jy handel net die een mark met hierdie stelsel op 'n baie beperkte blootstelling (en wins potensiaal) basis. 20 Maart 2013 11:29 am Die studie van verskeie markte was eenvoudig om die robuustheid van die konsep oor soortgelyke markte te toets. Ek don8217t glo dit handel konsep om 'n goeie kandidaat om handel te dryf op al die markte in parallel wees. Ja, dit is 'n goeie voorstel en dankie vir die deel. Die meeste van die tyd I8217m beperk op tyd, so ek can8217t verken al die verskillende metodes van evolusie. Ek hoop dit gee ander lees baie van die idees te verken. April 6, 2014 10:40 TK baie dankie vir daardie voorstel Tot nou toe I8217ve gebruik 'n manier eenvoudiger metode om 'n strategie teen willekeur te toets: Ek kan bereken net die gemiddelde wins van die onderliggende oor die gemiddelde in die hande van die strategie (tydens die toets tydperk) en dan vergelyk ek dit met my strategy8217s verwagting (per handel), waarvan ten minste dubbel die grootte van die voormalige moet wees. Wat dink jy oor hierdie metode Beste groete Oliver 28 Maart 2013 07:20 Re: nuwe ConnorsRSI formule op die werf. om diegene op soek na hierdie nuwe formule ek dit laat val in 'n strategie en portefeulje backtested dit teen komponente van ND100 plus 'n paar ander hoë beta aandele (totale 200 aandele) terug te gaan na 1995. Die nuwe Connors formule die rsi2 regoor bo uitgevoer effens slegter (gepos wins faktor 8211 1.79 vs. 1,9 tradisionele RSI met behulp van die strategie instellings ek aansoek) as standaard rsi2 en het 'n effens hoër af te trek in die mandjie Ek kyk na. Ek sal nie in die gebruik van die nuwe ConnorsRSI. 8 September, 2013 7:03 Ek verrig soortgelyke toetse en het soortgelyke resultate. Die ConnorsRSI wasn8217t sleg nie, maar dit wasn8217t beter in enige manier om die standaard RSI2. April 16, 2013 07:31 Regtig interessante artikel. I8217ve is ook op soek na RSI2 en ConnorsRSI strategieë onlangs. Een ding wat ek gevind is dat hulle noodwendig don8217t werk wat goed oor die verskillende markte, in teenstelling met wat jy gevind. Jou toets lyk hier by verskillende markte, maar hulle is almal sterk gekorreleer. Jy kan dit sien as jy hulle almal stip op dieselfde grafiek, op (byvoorbeeld) Google Finansies. Ek dink dit is waarskynlik omdat hulle almal is gebaseer op die Amerikaanse aandele markte in sommige geur of ander. As jy RSI2 of Connors RSI backtests op ander internasionale indekse (bv CAC40, Nikkei, Hang Seng) hardloop, waarskynlik you8217ll baie teleurstellende resultate. Die enigste uitsondering is die Verenigde Koninkryk FTSE 100, hoewel dit geneig is om die Amerikaanse markte weerspieël ietwat so dit isn8217t presies verbasend. Hoop dit is nuttig. April 16, 2013 07:43 Hallo SJones. Bly jy geniet die artikel. Wat jy sê is waar. Die Connor setups werk goed op die groot Amerikaanse indekse, maar nie veel anders nie. Die boek wat hierdie setups beskryf deur Connor aandui al die toets en die resultate is vir die Amerikaanse markte. So, it8217s nie so verbasend hulle kan nie goed werk op ander indekse buite die VSA Dankie vir die kommentaar 12 Augustus 2013 07:40 Ja, dit kan verwarrend wees. In die eerste plek is daar geen stop in hierdie mark studie so, hou dit in gedagte. Die 2k risiko per handel verteenwoordig 'n 2 risiko wat gebaseer is op 'n 100,000 rekening. Dit dollar waarde is eenvoudig gebruik om ons posisie grootte of ons blootstelling te bereken. Regdeur die hele studie bly dit 'n vaste waarde 8211 2000. Maar die deler in ons berekening veranderinge wat gebaseer is op die markonbestendigheid. Hoe meer wisselvalligheid hoe minder aandele gekoop. Die groot punt waarde is eenvoudig die dollar waarde vir elke punt van die verhandel instrument. In hierdie geval, it8217s 1.00. Maar as dit die S038P termynkontrak dit sou wees 50 per punt. So groot punt waarde is in die berekening so die mark studie kan hanteer verskillende verhandelbare instrumente. Hoop dit help. 13 Augustus 2013 09:37 Dankie vir jou antwoord Jeff Ek weet dat die strategie hoef te gebruik tot stilstand kom, maar jy sluit 'n aangepaste reëls met stop van 2000. Ek het gevind dat hierdie interessante omdat baie handelaars, insluitende myself, moet 'n paar stop gebruik. So, laat supouse dat die gemiddelde ware omvang (20) vir vandag 1.18 en ek handel die SPY. Aandele 2000 per handel / (5 ATR (20) BigPointValue) 2000 / (51,181) 338,98 ek gekoop 399 SPY en gebruik die 2000 risiko / 399 aantal shares5.01 So ek sit die stop 5.01 hieronder die inskrywing prys Moet ek die lees van hierdie reg , is dit die stop wat jy bereken die gewysigde reëls Dankie 13 Augustus 2013 11:28 amConnors RSI (CRSI) Connors RSI (CRSI) is 'n tegniese ontleding aanwyser geskep deur Larry Connors wat eintlik 'n samestelling van drie afsonderlike komponente. Die relatiewe sterkte-indeks (RSI), wat ontwikkel is deur J. Welles Wilder, speel 'n integrale rol in Connors RSI. Trouens, Wilders RSI gebruik word in twee van die aanwysers drie komponente. Die drie komponente van die RSI, UpDown lengte en tarief-of-Change, kombineer om 'n momentum ossillator te vorm. Connors RSI uitgange 'n waarde tussen 0 en 100, wat dan gebruik word om kort termyn oorkoop en oorverkoopte toestande te identifiseer. meer oor Connors RSI Lees in TradingView wiki. Tendens is af, en die prys het hierdie weerstand gebied vyf keer getoets, en het nie 'n nuwe hoë maak soos aangedui deur ons Zig Zag. Aandster is die vorming van op 'n daaglikse grafiek, en ons het 'n merker van die boonste Bollinger Band. Nagaan 4h grafiek toon 'n paar lomp kers terugskrywings - mees onlangs Val Drie kraai, en so ook etiket van die boonste band. Stogastiese begin af. Jy kan nou (meer aggressief) betree gebaseer op die Drie Kraaie patroon op die 4h grafiek, of wag totdat die einde van today39s lomp kers te bevestig. (Konserwatiewe) Normaalweg Ek wag vir die daaglikse kers te voltooi voor die aanvang van, maar in hierdie geval is ek reeds in vir die volgende rede: Let op die vyf rooi sirkels op die CRSI grafiek. Larry Connors dui op 'n ommekeer sein altyd die sein oorskry 90 of druppels hieronder 10. Soos jy kan sien, proefskrifte het samevloeiing met beide kers ommekeer patrone en die Stogastiese. In al, maar een geval ook die sein gevorm by swing hoë soos aangedui deur ons Zig Zag patroon. So dit 'n baie sterk finale bevestiging dat ons hierdie paar kan wys. Dit is 'n baie goeie stel met 'n risiko van 80 pitte en 'n beloning van 300 pitte gee of neem 'n paar afhangende van jou inskrywing. Nog sowat 1: 3 risiko beloning. Daar is ook positiewe rol ruil op hulle paar kort so hou oor die naweek ons ​​okay behoort te wees. Vanjaar ek fokus op die aanleer van twee van die beste mentors in die bedryf met uitstaande prestasies vir die skep van stelsels, en leer die wat metodes eintlik werk sover terug toets. Ek het afgekom op die RSI-2-stelsel wat Larry Connors ontwikkel. Larry het bekend vir sy tegniese aanwysers geword, maar sy RSI-2-stelsel is wat hom eintlik sit op die kaart as sulks. Met die eerste oogopslag didnt Ek dink dit sal goed werk, maar ek het besluit om dit te kodeer en gehardloop backtests op die SampP 100 In Down Neigings Markte, Up Neigings Markte, en beide saam. Ek was geskok deur die resultate. So het ek gedink ek sou dit vir jou. Ek het ook 'n toets op die Groot forex pare (12) vir die afgelope 5 jaar, en Alle Forex pare (80) van 2007/11/28 - 2014/06/09, indrukwekkende resultate ook. Aan die onderkant van die bladsy is 'n skakel waar jy die PDF van die back testing Resultate kan aflaai. Die RSI-2 Strategie is ontwerp om te gebruik op Daily bars, maar dit is 'n kort termyn handel strategie. Die gemiddelde lengte van die tyd in 'n bedryf is net meer as 2 dae. Maar die resultate geliefdes die algemene gemiddeldes mark. Gedetailleerde beskrywing van die reëls vir RSI-2 System is in die eerste pos. word ook voorsien Algemene Resultate Toets Voorrade en Forex. En 'n PDF jy kan aflaai om te sien Gedetailleerde Terug toets uitslae. Aanwysers nou gepubliseer in Openbare Biblioteek: Bo aanwyser: www. tradingview / v / 4dCKsn7c / Laer aanwyser: www. tradingview / v / xOm7jSPf /